Quantum Club | Cursos de Finanzas Cuantitativas

Laboratorio

No te lo cuento: pruébalo

Siete de los modelos que se programan en los cursos, corriendo en tu navegador. Los primeros los puedes tocar; los del avanzado se mueven solos.

Nivel base

Lo que construyes en el curso de introducción, desde cero.

Simulación · valoración de opciones

Monte Carlo en directo

Miles de futuros posibles de una acción, simulados uno a uno. Con cada camino, el precio de una opción call se acerca al de la fórmula de Black-Scholes: así se valoran los derivados cuando no hay fórmula.

Caminos

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Precio medio a 1 año

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Prob. de pérdida

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Call · Monte Carlo

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Call · Black-Scholes

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Error

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Proyecto final · riesgo

VaR: la cola de la distribución

Cada bola es un día de una cartera de 500.000 €. Se apilan formando la distribución de los últimos 250 días; el VaR al 95 % es el punto que deja a su izquierda el 5 % de los peores. La curva discontinua es la normal: mira cómo la cola real llega más lejos, sobre todo cuando llega una crisis.

VaR 95 % hoy

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ES 95 % hoy

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Excepciones

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Tasa · objetivo 5 %

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Peor día

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Volatilidad anual

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Procesos estocásticos

Movimiento browniano

En 1827 Robert Brown vio al microscopio granos de polen temblando en el agua sin que nada los empujara. Einstein lo explicó en 1905: miles de moléculas invisibles chocan con el grano sin parar, y la suma de esos golpes al azar lo mueve a saltos. Es el mismo modelo que usamos para el precio de un activo.

Temperatura del agua · la «volatilidad» Templada

Choques / s

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Distancia al inicio

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Recorrido total

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Nivel avanzado

Lo que construyes para llegar a nivel hedge fund.

Proyecto final

El tearsheet de tu estrategia

Una estrategia entera evaluada en el informe que un allocator lee en treinta segundos.

Retornos mensuales

CAGR

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Sharpe

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Sortino

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Max DD

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Calmar

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Meses en verde

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Gestión de carteras

Markowitz contra HRP

Cuatro formas de repartir el mismo dinero, del Markowitz clásico al Hierarchical Risk Parity. A mitad de camino entra una crisis: ahí se ve cuál aguanta fuera de muestra.

Matriz reordenada por clustering

Es el primer paso de HRP: agrupar antes de repartir.

Capital medio fuera de muestra · 280 periodos simulados

A mitad de camino entra una crisis: ahí se separan. Sharpe y caída de las tarjetas, también en media.

Frontera eficiente y Markowitz Shrinkage de Ledoit-Wolf Black-Litterman Risk Parity · HRP

Trading cuantitativo

Pairs trading

Dos activos cointegrados, el z-score de su spread y las operaciones que dispara. Y el Deflated Sharpe: cuánto del backtest es suerte.

Operaciones

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Capital

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Sharpe

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Deflated SR

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Cointegración de Engle-Granger Walk-forward Los 7 pecados del backtest

Materias primas

Filtro de Kalman

Estimar lo que nadie observa: el factor oculto que mueve una materia prima, filtrado del ruido del precio y con su banda de incertidumbre.

Ganancia de Kalman

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Error del filtro

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Error si miras el precio

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Ruido eliminado

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Schwartz-Smith de dos factores Contango, backwardation y roll yield Carry cross-sectional

Todo esto lo programas tú, en Python, con datos reales.

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Cursos

Elige por dónde empezar

Si NumPy y Pandas te suenan de usarlos, y sabes qué es un proceso estocástico, una opción y un VaR, el avanzado te vale. Si dudas al leer eso, entra por De 0 a Hedge Fund.

Nivel base · 6 módulos

Quant Finance desde cero

El curso de introducción: del setup de Python a tu primer portfolio quant con pricing, Monte Carlo y gestión de riesgo.

197€

Pago único · acceso de por vida

Sin requisitos: se empieza por instalar Python
Black-Scholes, griegas y Monte Carlo
VaR, Sharpe y drawdown
Proyecto final y certificado

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Recomendado

Nivel base + avanzado · 13 módulos

De 0 a Hedge Fund

El recorrido entero: de no haber escrito una línea de Python a entregar el tearsheet de una estrategia propia. Sin ningún requisito previo.

694€

547€

Ahorras 147€ frente a su valor total

Los dos cursos completos
Sin ningún requisito previo
13 módulos y 2 proyectos finales
Los dos certificados oficiales

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Nivel avanzado · 7 módulos

Quant Finance Avanzado

Los siete módulos avanzados, el proyecto final y la guía de entrevistas. Para quien ya se maneja con Python.

497€

Pago único · acceso de por vida

21 notebooks con datos reales
Volatilidad, carteras y trading sistemático
Guía de entrevistas quant
No incluye el nivel base

Ver el avanzado

Do you speak English? There's an English edition of the introductory course.

Ebooks · Nuevo

Las bases, en cuatro libros

Lo que casi nadie te explica antes de un curso de quant: matemáticas, programación, finanzas y física, desde cero y con rigor. Cada concepto con su ejemplo numérico, su código en Python y su gráfica.