Formación en Quant Finance · Acceso inmediato
QUANTUM
CLUB
De la física y las matemáticas al corazón de los mercados financieros. Un programa práctico para dar el salto real a Quant Finance.
Dale al play · descubre de qué va la formación en 2 minutos
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Alumnos formándose
Valoración media
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Desde cero · de por vida
Pago seguro vía Hotmart · Garantía de devolución de 7 días
Módulo cero
Onboarding & Setup
Tu laboratorio profesional desde el día uno. Instalamos Python, Anaconda y las librerías clave. Hacemos un repaso matemático esencial para que nadie se quede atrás.
Módulo uno
Qué es realmente un Quant
Los roles que existen, qué buscan las empresas y el roadmap práctico desde física o matemáticas a banca de inversión. Sin romanticismos, con datos.
Roadmap típico
Módulo dos
Probabilidad & Procesos Estocásticos
El azar en los mercados tiene estructura matemática. Aprenderás a modelar esa incertidumbre con Movimiento Browniano Geométrico — la base de todo pricing moderno.
Ecuación de Black-Scholes
dS = μS dt + σS dWt
Trayectoria GBM en vivo
Precio actual
100.00
Retorno acum.
0.00%
Módulo tres
Pricing Básico & Greeks
Implementarás tu propia calculadora de opciones en Python. Calcularás las cinco griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho) y harás tu primer experimento de Delta-Hedging. Tipo libre de riesgo asumido r = 5%.
Calculadora Black-Scholes
Call Price
—
Put Price
—
Las Griegas (sobre la Call)
Δ Delta
—
Sensibilidad al precio
Γ Gamma
—
Convexidad del delta
ν Vega
—
Por cada 1% de σ
Θ Theta
—
Decaimiento por día
ρ Rho
—
Por cada 1% de tipo r
Parámetros
d₁ = —
d₂ = —
Módulo cuatro
Simulación Monte Carlo
Generarás 10.000 futuros posibles de un activo. Entenderás cómo los bancos valoran derivados numéricamente cuando la analítica no alcanza. Análisis de convergencia incluido.
Simulador Monte Carlo
Media
—
Mejor
—
Peor
—
Paths
50
Módulo cinco
Gestión de Riesgo
VaR, Sharpe Ratio, Sortino y Drawdown máximo. Aprenderás a medir riesgo como lo hacen los profesionales y a diseñar estrategias de protección de capital.
Equity Curve & Drawdown
Sharpe
—
Ref: >1 bueno, >2 excelente
Sortino
—
Solo penaliza volatilidad bajista
Max Drawdown
—
Caída máx. desde pico (peor=100%)
Retorno Total
—
Anualizado en 252 días
Módulo final
Proyecto Final — Tu Portfolio Quant
Un proyecto funcional que integra simulaciones, pricing y gestión de riesgo. Lo que ves debajo es un ejemplo real de lo que construirás: un motor de VaR histórico con distribución completa de retornos diarios.
VaR Histórico — Distribución de Retornos Diarios
10.000 retornos simulados · distribución normal con fat tails
VaR 1d
—
— del capital
VaR 10d
—
— del capital
CVaR / ES
—
Pérdida esperada en cola
z-score
—
Desv. estándar del umbral
Sesiones OK
—
Por encima del umbral
Al terminar, serás capaz de
De la teoría a tu propio portfolio quant
Programar como un quant
Construir desde cero pricers, simulaciones de Monte Carlo y modelos de riesgo en Python, con código limpio y reproducible.
Entender los modelos de verdad
Dominar Black-Scholes, procesos estocásticos, las Griegas y la gestión de riesgo (VaR, Sharpe) con la intuición física detrás, no solo fórmulas.
Dar el salto profesional
Tener un proyecto real en GitHub que enseñar en entrevistas y saber cómo encaja tu perfil en roles de trading, risk o research.
Lo que dicen los alumnos
Físicos, matemáticos y profesionales del sector
Daniel R.
CFA · Risk Analyst, banca
"Tengo el CFA y trabajo en riesgo, pero la intuición física detrás de los modelos no la había visto explicada así nunca. La parte de procesos estocásticos y VaR me sirvió para discutir de tú a tú con los quants de mi mesa."
Elena V.
Directora, hedge fund
"Recomiendo la formación a los analistas junior que entran al fondo sin background cuantitativo fuerte. Es la forma más rápida que he encontrado de que entiendan pricing y gestión de riesgo sin perderse en el formalismo."
Rodrigo V.
Físico, recién graduado
"Como físico, la transición a finanzas me parecía un mundo aparte. Pablo conecta el cálculo estocástico con cosas que ya conocía de mecánica estadística. De repente todo encajó y supe por dónde tirar para entrar a un rol quant."
Sara M.
Matemáticas → Quant Finance
"Estaba perdida sobre qué hacer con mi carrera de Mates. Tras unas semanas entendí cómo mis conocimientos encajaban directamente en banca de inversión. Ahora preparo entrevistas para roles quant. De las mejores decisiones que he tomado."
Claudia N.
Física Teórica, Máster
"Esperaba un curso superficial y me equivoqué. El rigor matemático está cuidado de principio a fin, pero sin perder nunca el hilo pedagógico. Para alguien que viene de física teórica, es exactamente el puente que faltaba hacia los mercados."
Javier O.
ADE → Transición a Quant
"Vengo de ADE y temía la parte matemática de los mercados. Pablo desmontó ese miedo en pocas sesiones. Ahora entiendo Black-Scholes de verdad, no solo la fórmula. Me ha abierto una puerta que no sabía que existía para mi perfil."
Nombres abreviados por privacidad. Testimonios de alumnos reales de la formación.
Temario completo
Cada módulo combina objetivo, contenido y un resultado tangible. Despliega para ver el detalle.
00 Onboarding & Setup
Objetivo: Prepararte con el entorno técnico y matemático necesario para trabajar como Quant.
- Bienvenida y presentación del programa: objetivos y metodología.
- Instalación de Python, Anaconda y entornos virtuales: laboratorio profesional.
- Librerías esenciales: NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy.
- Repaso matemático mínimo: álgebra, cálculo y estadística aplicada.
- Encuesta de nivel para personalizar los ejercicios.
Resultado: entorno listo y dominio básico de las herramientas esenciales.
01 Qué es realmente un Quant
Objetivo: Conocer los roles de un Quant y cómo llegar desde física/matemáticas.
- Tipos de roles: Trading, Risk, Structuring, Research.
- Qué buscan las empresas en perfiles técnicos: habilidades y mentalidad clave.
- Roadmap práctico desde física/matemáticas a Quant Finance.
- Mini ejercicio: lectura de precios y simulación básica.
Resultado: entender la práctica real de los Quants y aplicar tus primeros conocimientos.
02 Probabilidad aplicada & Procesos estocásticos
Objetivo: Introducir los fundamentos de modelado de precios e incertidumbre.
- Movimiento Browniano y Browniano geométrico: modelar el azar en los precios.
- Intuición detrás de Black-Scholes: el fundamento conceptual del pricing.
- Simulación de trayectorias de precios en Python.
- Interpretación de resultados y variabilidad aleatoria.
Resultado: simular escenarios de mercado y entender la incertidumbre.
03 Pricing básico
Objetivo: Implementar cálculos de precios de opciones y medir su sensibilidad.
- Conceptos fundamentales de Black-Scholes.
- Calculadora de opciones implementada en Python.
- Sensibilidad de precios: Delta, Gamma y Vega básicas.
- Mini laboratorio: estrategias de Delta-Hedging.
Resultado: crear tus propias herramientas de pricing y simular coberturas simples.
04 Simulación Monte Carlo
Objetivo: Aplicar simulaciones avanzadas para valorar activos y opciones.
- Simulación de precios por trayectorias múltiples.
- Valoración de activos y opciones mediante Monte Carlo.
- Análisis de error y convergencia.
- Laboratorio: simulador de 10.000 futuros posibles.
Resultado: generar simulaciones realistas y calcular precios de forma numérica.
05 Gestión de riesgo básica
Objetivo: Medir y controlar el riesgo financiero con herramientas clave.
- Introducción a VaR (Value at Risk).
- Backtesting sencillo: Sharpe, Sortino y Drawdown máximo.
- Interpretación de métricas de riesgo.
- Estrategias de salida y control de pérdidas.
Resultado: evaluar el riesgo de forma profesional y proteger tu capital.
Proyecto Final
Objetivo: Aplicar todo lo aprendido en un mini proyecto completo.
- Mini motor de pricing o backtest completo.
- Integración de simulaciones, pricing y gestión de riesgo.
- Presentación opcional de resultados a la comunidad.
- Próximos pasos hacia el Quant Finance profesional.
Resultado: un proyecto funcional para tu portafolio y validación práctica de tus habilidades.
Extras & Comunidad
Objetivo: Acceso a recursos adicionales y soporte continuo.
- Discord exclusivo con canales por módulo y soporte.
- Material descargable: PDFs + Jupyter notebooks.
- Grabaciones de todas las sesiones para repasar a tu ritmo.
Valor añadido: comunidad de soporte y recursos para practicar cuando quieras.
Esto no es teoría infinita: es acción práctica, herramientas implementables y comunidad, para que des el salto real a Quant Finance desde el primer día.
El programa incluye
Discord exclusivo
Canal por módulo + soporte
Jupyter Notebooks
Todo el código listo
Sesiones grabadas
Acceso permanente
Material descargable
PDFs + recursos
Preguntas Frecuentes
Quant Club · Programa intensivo
¿Es una formación desde cero?
¿Necesito saber programar para entrar?
¿Qué nivel de matemáticas hace falta?
¿Para qué perfiles está pensado?
¿En vivo o a mi ritmo?
¿Cuándo puedo empezar?
¿Cuánto cuesta y cómo aplico el descuento?
Empieza hoy. Acceso inmediato a todos los módulos, notebooks y la comunidad de Discord.
Pago seguro vía Hotmart · Acceso de por vida · Garantía de 7 días
