Quantum Club · Formación en Quant Finance

QUANT FINANCE
DESDE CERO

De la física y las matemáticas al corazón de los mercados. Aprende a programar pricing, simulación y gestión de riesgo en Python — aunque partas de cero.

Dale al play · descubre de qué va la formación en 2 minutos

147€ 97€ Pago único · Acceso de por vida

QUIERO APUNTARME

DISPONIBLE AHORA Acceso inmediato tras la compra

Alumnos
formándose

0 ★★★★★ ★★★★★

Valoración
media

Módulos
+ proyecto

Pago seguro vía Hotmart · Garantía de devolución de 14 días

Módulo cero

Onboarding & Setup

Tu laboratorio profesional desde el día uno. Instalamos Python, Anaconda y las librerías clave. Hacemos un repaso matemático esencial para que nadie se quede atrás.

Python Pandas Matplotlib NumPy

quant_setup.py

$ pip install numpy pandas matplotlib scipy

Módulo uno

Qué es realmente un Quant

Los roles que existen, qué buscan las empresas y el roadmap práctico desde física o matemáticas a banca de inversión. Sin romanticismos, con datos.

Trading Quant Risk Quant Quant Research

Roadmap típico

Grado técnico

Herramientas cuantitativas

Finanzas cuantitativas

Portfolio de proyectos

Rol quant profesional

Módulo dos

Probabilidad & Procesos Estocásticos

El azar en los mercados tiene estructura matemática. Aprenderás a modelar esa incertidumbre con Movimiento Browniano Geométrico — la base de todo pricing moderno.

Ecuación de Black-Scholes

dS = μS dt + σS dW_t

Browniano GBM Itô Simulación Python

Trayectoria GBM en vivo

μ drift anual 8%

σ volatilidad anual 22%

Precio actual

100.00

Retorno acum.

0.00%

Módulo tres

Pricing Básico & Greeks

Implementarás tu propia calculadora de opciones en Python. Calcularás las cinco griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho) y harás tu primer experimento de Delta-Hedging. Tipo libre de riesgo asumido r = 5%.

Δ Delta Γ Gamma ν Vega Θ Theta ρ Rho

Calculadora Black-Scholes

S — Subyacente

K — Strike

σ — Vol %

T — Días vto.

Call Price

—

Put Price

—

Estado: —

Las Griegas (sobre la Call)

Δ Delta

—

Sensibilidad al precio

Γ Gamma

—

Convexidad del delta

ν Vega

—

Por cada 1% de σ

Θ Theta

—

Decaimiento por día

ρ Rho

—

Por cada 1% de tipo r

Parámetros

d₁ = —

d₂ = —

Módulo cuatro

Simulación Monte Carlo

Generarás 10.000 futuros posibles de un activo. Entenderás cómo los bancos valoran derivados numéricamente cuando la analítica no alcanza. Análisis de convergencia incluido.

10K trayectorias Pricing numérico Convergencia

Simulador Monte Carlo

Media

—

Mejor

—

Peor

—

Paths

Módulo cinco

Gestión de Riesgo

VaR, Sharpe Ratio, Sortino y Drawdown máximo. Aprenderás a medir riesgo como lo hacen los profesionales y a diseñar estrategias de protección de capital.

VaR 95% Sharpe Drawdown Backtesting

Equity Curve & Drawdown

Sharpe

—

Ref: >1 bueno, >2 excelente

Sortino

—

Solo penaliza volatilidad bajista

Max Drawdown

—

Caída máx. desde pico (peor=100%)

Retorno Total

—

Anualizado en 252 días

Módulo final

Proyecto Final — Tu Portfolio Quant

Un proyecto funcional que integra simulaciones, pricing y gestión de riesgo. Lo que ves debajo es un ejemplo real de lo que construirás: un motor de VaR histórico con distribución completa de retornos diarios.

VaR Histórico — Distribución de Retornos Diarios

10.000 retornos simulados · distribución normal con fat tails

VaR 1d

—

— del capital

VaR 10d

—

— del capital

CVaR / ES

—

Pérdida esperada en cola

z-score

—

Desv. estándar del umbral

Sesiones OK

—

Por encima del umbral

Retornos normales Cola de pérdida Umbral VaR Media (μ = 0)

Código en GitHub

Jupyter Notebook

Presentación a la comunidad

Al terminar, serás capaz de

De la teoría a tu propio portfolio quant

Programar como un quant

Construir desde cero pricers, simulaciones de Monte Carlo y modelos de riesgo en Python, con código limpio y reproducible.

Entender los modelos de verdad

Dominar Black-Scholes, procesos estocásticos, las Griegas y la gestión de riesgo (VaR, Sharpe) con la intuición física detrás, no solo fórmulas.

Dar el salto profesional

Tener un proyecto real en GitHub que enseñar en entrevistas y saber cómo encaja tu perfil en roles de trading, risk o research.

Lo que dicen los alumnos

Físicos, matemáticos y profesionales del sector

Daniel R.

CFA · Risk Analyst, banca

"Tengo el CFA y trabajo en riesgo, pero la intuición física detrás de los modelos no la había visto explicada así nunca. La parte de procesos estocásticos y VaR me sirvió para discutir de tú a tú con los quants de mi mesa."

Elena V.

Directora, hedge fund

"Recomiendo la formación a los analistas junior que entran al fondo sin background cuantitativo fuerte. Es la forma más rápida que he encontrado de que entiendan pricing y gestión de riesgo sin perderse en el formalismo."

Rodrigo V.

Físico, recién graduado

"Como físico, la transición a finanzas me parecía un mundo aparte. Pablo conecta el cálculo estocástico con cosas que ya conocía de mecánica estadística. De repente todo encajó y supe por dónde tirar para entrar a un rol quant."

Sara M.

Matemáticas → Quant Finance

"Estaba perdida sobre qué hacer con mi carrera de Mates. Tras unas semanas entendí cómo mis conocimientos encajaban directamente en banca de inversión. Ahora preparo entrevistas para roles quant. De las mejores decisiones que he tomado."

Claudia N.

Física Teórica, Máster

"Esperaba un curso superficial y me equivoqué. El rigor matemático está cuidado de principio a fin, pero sin perder nunca el hilo pedagógico. Para alguien que viene de física teórica, es exactamente el puente que faltaba hacia los mercados."

Javier O.

ADE → Transición a Quant

"Vengo de ADE y temía la parte matemática de los mercados. Pablo desmontó ese miedo en pocas sesiones. Ahora entiendo Black-Scholes de verdad, no solo la fórmula. Me ha abierto una puerta que no sabía que existía para mi perfil."

Nombres abreviados por privacidad. Testimonios de alumnos reales de la formación.

Índice de la formación

Temario completo

Cada módulo combina objetivo, contenido y un resultado tangible. Despliega para ver el detalle.

00 Onboarding & Setup

Objetivo: Prepararte con el entorno técnico y matemático necesario para trabajar como Quant.

Bienvenida y presentación del programa: objetivos y metodología.
Instalación de Python, Anaconda y entornos virtuales: laboratorio profesional.
Librerías esenciales: NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy.
Repaso matemático mínimo: álgebra, cálculo y estadística aplicada.
Encuesta de nivel para personalizar los ejercicios.

Resultado: entorno listo y dominio básico de las herramientas esenciales.

01 Qué es realmente un Quant

Objetivo: Conocer los roles de un Quant y cómo llegar desde física/matemáticas.

Tipos de roles: Trading, Risk, Structuring, Research.
Qué buscan las empresas en perfiles técnicos: habilidades y mentalidad clave.
Roadmap práctico desde física/matemáticas a Quant Finance.
Mini ejercicio: lectura de precios y simulación básica.

Resultado: entender la práctica real de los Quants y aplicar tus primeros conocimientos.

02 Probabilidad aplicada & Procesos estocásticos

Objetivo: Introducir los fundamentos de modelado de precios e incertidumbre.

Movimiento Browniano y Browniano geométrico: modelar el azar en los precios.
Intuición detrás de Black-Scholes: el fundamento conceptual del pricing.
Simulación de trayectorias de precios en Python.
Interpretación de resultados y variabilidad aleatoria.

Resultado: simular escenarios de mercado y entender la incertidumbre.

03 Pricing básico

Objetivo: Implementar cálculos de precios de opciones y medir su sensibilidad.

Conceptos fundamentales de Black-Scholes.
Calculadora de opciones implementada en Python.
Sensibilidad de precios: Delta, Gamma y Vega básicas.
Mini laboratorio: estrategias de Delta-Hedging.

Resultado: crear tus propias herramientas de pricing y simular coberturas simples.

04 Simulación Monte Carlo

Objetivo: Aplicar simulaciones avanzadas para valorar activos y opciones.

Simulación de precios por trayectorias múltiples.
Valoración de activos y opciones mediante Monte Carlo.
Análisis de error y convergencia.
Laboratorio: simulador de 10.000 futuros posibles.

Resultado: generar simulaciones realistas y calcular precios de forma numérica.

05 Gestión de riesgo básica

Objetivo: Medir y controlar el riesgo financiero con herramientas clave.

Introducción a VaR (Value at Risk).
Backtesting sencillo: Sharpe, Sortino y Drawdown máximo.
Interpretación de métricas de riesgo.
Estrategias de salida y control de pérdidas.

Resultado: evaluar el riesgo de forma profesional y proteger tu capital.

Proyecto Final

Objetivo: Aplicar todo lo aprendido en un mini proyecto completo.

Mini motor de pricing o backtest completo.
Integración de simulaciones, pricing y gestión de riesgo.
Presentación opcional de resultados a la comunidad.
Próximos pasos hacia el Quant Finance profesional.

Resultado: un proyecto funcional para tu portafolio y validación práctica de tus habilidades.

Extras & Comunidad

Objetivo: Acceso a recursos adicionales y soporte continuo.

Discord exclusivo con canales por módulo y soporte.
Material descargable: PDFs + Jupyter notebooks.
Grabaciones de todas las sesiones para repasar a tu ritmo.

Valor añadido: comunidad de soporte y recursos para practicar cuando quieras.

Esto no es teoría infinita: es acción práctica, herramientas implementables y comunidad, para que des el salto real a Quant Finance desde el primer día.

El programa incluye

Discord exclusivo

Canal por módulo + soporte

Jupyter Notebooks

Todo el código listo

Sesiones grabadas

Acceso permanente

Material descargable

PDFs + recursos

¿Es esta formación para ti?

Dos minutos antes de gastarte 97 €

Se empieza desde cero de verdad: no hace falta background en finanzas ni saber programar. Lo que sí hace falta es tener ganas de entender lo que hay debajo.

Sí, es para ti si…

Quieres aprender finanzas cuantitativas desde la base. Se parte de cero: el módulo 0 empieza instalando Python y repasando las matemáticas que vas a necesitar, sin dar nada por sabido.
Vienes de física, matemáticas, ingeniería o informática y quieres saber cómo se traduce todo eso en los mercados.
Ya trabajas en finanzas, usas los modelos a diario, pero nunca has construido uno desde cero.
Estás cambiando de carrera y necesitas algo real que enseñar, no otro certificado más.

No, no es para ti si…

Buscas señales de compra/venta o un bot que imprima dinero. Esto no es eso.
Quieres un curso en vídeo para ver de fondo. Aquí cada módulo tiene código que escribir.
Ya valoras exóticos en una mesa: aquí el techo son los fundamentos, bien hechos.
No puedes sacar unas horas a la semana. El material te espera, pero no se aprende solo.

Preguntas Frecuentes

Quantum Club · Programa intensivo

¿Es una formación desde cero?

Sí. La formación está pensada para empezar desde cero, así que no hay ningún problema si no tienes experiencia previa en finanzas ni en programación. Construimos las bases paso a paso —entorno de Python, repaso matemático y conceptos clave— antes de entrar en lo avanzado. Si ya tienes background, simplemente avanzarás más rápido.

¿Necesito saber programar para entrar?

No. El módulo 0 está diseñado para llevarte desde cero a un entorno Python funcional. Si ya programas, simplemente avanzarás más rápido.

¿Qué nivel de matemáticas hace falta?

Cálculo, álgebra y algo de probabilidad es suficiente para empezar. El programa incluye repaso matemático y la filosofía es la misma: hacer accesible lo que parece imposible.

¿Para qué perfiles está pensado?

Físicos, matemáticos, ingenieros, economistas con gusto por las mates. También para profesionales de otros sectores que quieran redirigir su carrera hacia quant finance.

¿En vivo o a mi ritmo?

Sesiones en vivo grabadas + notebooks para trabajar cuando quieras. Comunidad en Discord activa para dudas en tiempo real.

¿Cuándo puedo empezar?

Ahora mismo. El curso está disponible y accedes a todos los módulos en cuanto completas la compra en Hotmart.

¿Cuánto cuesta y cómo aplico el descuento?

La formación cuesta 97€ en un pago único, con acceso de por vida e incluye todas las actualizaciones futuras. En el checkout de Hotmart puedes pagarlo de una vez o en 4 plazos sin intereses, con tarjeta, PayPal o Klarna.

¿Puedo probar antes de pagar?

Sí. Tengo contenido abierto en YouTube e Instagram donde puedes ver la metodología, el Discord es gratuito para cualquiera que quiera asomarse, y puedes descargar la guía gratuita de los 7 algoritmos quant y con ella recibes mi newsletter quincenal, también gratis. Además, la compra tiene garantía de devolución de 14 días.

Empieza hoy. Acceso inmediato a todos los módulos, notebooks y la comunidad de Discord.