https://quantumpablo.com/blog/ Finanzas cuantitativas en Python, explicadas por un físico. es https://quantumpablo.com/blog/que-es-un-quant/ https://quantumpablo.com/blog/que-es-un-quant/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Qué es un quant (analista cuantitativo), qué hace en un banco o un hedge fund, los tipos de quant que existen y qué matemáticas y programación necesitas. Explicado por un físico. https://quantumpablo.com/blog/cuanto-gana-un-quant/ https://quantumpablo.com/blog/cuanto-gana-un-quant/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Cuánto cobra un quant según el país, el tipo de empresa y la experiencia: sueldos de analista cuantitativo en España, de trader en Ámsterdam y Londres y de researcher en hedge funds de EE. UU. https://quantumpablo.com/blog/firmas-quant-citadel-jane-street/ https://quantumpablo.com/blog/firmas-quant-citadel-jane-street/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Qué son y en qué se diferencian Citadel, Jane Street, Renaissance, Two Sigma, Optiver y el resto de grandes firmas cuantitativas: hedge funds, multiestrategia y market makers, con sus cifras. https://quantumpablo.com/blog/jim-simons-renaissance-medallion/ https://quantumpablo.com/blog/jim-simons-renaissance-medallion/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 La historia de Jim Simons, de descifrar códigos y la geometría de Chern-Simons a fundar Renaissance Technologies y el Medallion Fund, el fondo más rentable de la historia. Y lo que un quant puede aprender de él. https://quantumpablo.com/blog/como-ser-quant/ https://quantumpablo.com/blog/como-ser-quant/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Hoja de ruta para ser quant desde cero: qué carrera estudiar, qué matemáticas y qué Python necesitas, en qué orden aprenderlo, qué proyectos hacer y cómo preparar las entrevistas. https://quantumpablo.com/blog/python-para-finanzas-rentabilidad-volatilidad-sharpe/ https://quantumpablo.com/blog/python-para-finanzas-rentabilidad-volatilidad-sharpe/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Tu primer análisis cuantitativo en Python: descarga precios reales, calcula rentabilidades, volatilidad anualizada, ratio de Sharpe y máximo drawdown con pandas, paso a paso. https://quantumpablo.com/blog/simulacion-monte-carlo-finanzas-python/ https://quantumpablo.com/blog/simulacion-monte-carlo-finanzas-python/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Qué es la simulación de Monte Carlo y cómo usarla en finanzas: el movimiento browniano geométrico, simular miles de trayectorias de un precio en Python, probabilidades de pérdida y valorar una opción. https://quantumpablo.com/blog/modelo-black-scholes-explicado/ https://quantumpablo.com/blog/modelo-black-scholes-explicado/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Entiende el modelo de Black-Scholes sin perderte en las ecuaciones: la idea de la cobertura, la fórmula de una call y una put, las griegas, la volatilidad implícita y su implementación en Python. https://quantumpablo.com/blog/value-at-risk-var-python/ https://quantumpablo.com/blog/value-at-risk-var-python/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Qué es el Value at Risk (VaR), cómo se calcula con los métodos histórico, paramétrico y de Monte Carlo en Python, por qué no basta y cómo complementarlo con el Expected Shortfall y un backtest. https://quantumpablo.com/blog/optimizacion-carteras-markowitz-python/ https://quantumpablo.com/blog/optimizacion-carteras-markowitz-python/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 La teoría moderna de carteras de Markowitz paso a paso: rentabilidad y riesgo de una cartera, cartera de mínima varianza, cartera tangente, frontera eficiente con scipy y por qué falla con datos reales. https://quantumpablo.com/blog/modelo-garch-volatilidad-python/ https://quantumpablo.com/blog/modelo-garch-volatilidad-python/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Qué es el modelo GARCH(1,1), por qué la volatilidad se agrupa, cómo estimarlo por máxima verosimilitud en Python, cómo prever la volatilidad y cómo usarlo para un VaR que reacciona al mercado. https://quantumpablo.com/blog/pairs-trading-cointegracion-python/ https://quantumpablo.com/blog/pairs-trading-cointegracion-python/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Construye una estrategia de pairs trading en Python: correlación frente a cointegración, test de Engle-Granger, hedge ratio, z-score del spread, vida media de Ornstein-Uhlenbeck y un backtest honesto con costes. https://quantumpablo.com/blog/filtro-de-kalman-trading-python/ https://quantumpablo.com/blog/filtro-de-kalman-trading-python/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 El filtro de Kalman explicado desde la intuición y aplicado a finanzas: estimar en tiempo real una beta o un hedge ratio que cambia, en Python desde cero, y compararlo honestamente con una regresión móvil. https://quantumpablo.com/blog/sobreajuste-backtest-overfitting/ https://quantumpablo.com/blog/sobreajuste-backtest-overfitting/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Por qué la mayoría de estrategias que brillan en el backtest fracasan con dinero real: sobreajuste, el problema de las pruebas múltiples, el Sharpe deflactado y una lista de comprobación para validar estrategias, con Python. https://quantumpablo.com/blog/copula-gaussiana-crisis-2008/ https://quantumpablo.com/blog/copula-gaussiana-crisis-2008/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Qué es una cópula, cómo la cópula gaussiana de David Li se usó para valorar CDO de hipotecas, por qué ignora las caídas conjuntas y qué papel tuvo en la crisis financiera de 2008. Con simulaciones en Python. https://quantumpablo.com/blog/preguntas-entrevista-quant/ https://quantumpablo.com/blog/preguntas-entrevista-quant/ Sat, 26 Sep 2026 09:00:00 +0000 Las preguntas que de verdad caen en las entrevistas quant de hedge funds, bancos y firmas de trading: probabilidad, estadística, finanzas, programación y juegos de mercado, con las soluciones explicadas y comprobadas en Python.